اندیکاتور فیبوناچی و کارکردهایش

تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) یک ریاضیدان معروف در قرن دوازدهم بود که توانست کتابی با عنوان اعداد فیبوناچی را بنویسد. این ریاضیدان ایتالیایی در کتاب خود به معرفی اعداد عجیبی پرداخت که نه تنها در دنیای ریاضی بلکه در دنیای طبیعت نیز بسیار کاربرد دارند.

دنباله‌ای که فیبوناچی آن را در کتابش نوشت با صفر آغاز می‌شود. در نگاه اول ممکن است باعث سردرگمی شما شود، ولی متوجه می‌شوید که او اعداد را با ترتیب خاصی پشت سر هم قرار داده است. اعدادی که بعد از صفر قرار دارند از جمع دو عدد قبلی خود به وجود می‌آیند. به اعداد زیر دقت کنید:

۰-۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴

می‌توان این روند را تا بی‌نهایت ادامه داد. این دنباله در زبان انگلیسی با نام (Fibonacci sequence) شناخته می‌شود و مختصر آن (FS) است. این اعداد ۱/۶۱۸ برابر عدد قبلی خود به حساب می‌آیند و به همین دلیل ارزش «نسبت طلایی» را به وجود می‌آورند.

این نسبت در دنیای بازارهای مالی نیز بسیار ارزشمند است. به نسبت طلایی فی (Φ) نیز می‌گویند که یک حرف یونانی است. مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی یعنی ۸/۶۱ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۲۳ درصد در نمودار بازارهای مالی کاربرد زیادی دارند.

اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) به نواحی حمایت یا مقاومت قیمت‌ها اشاره دارد. در واقع، تحلیل بازار به وسیله‌ی اندیکاتور فیبوناچی عبارت است از شناسایی سطوح بالقوه‌ی مقاومت و حمایت بر اساس روندهای گذشته‌ی قیمت و بازگشت‌های آن. رایج‌ترین سطوح کاربردی فیبوناچی عبارت هستند از ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪. این سطوح ایستا یا استاتیک هستند؛ از این رو، شناسایی آن‌ها آسان است. آن‌ها نقاط عطفی را نشان می‌دهند که معامله‌گران را در پیش‌بینی نقاطی که احتمالا جهش یا شکست قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، راهنمایی می‌کنند.

این نقاط به معامله‌گران نشان می‌دهند چه وقت سفارش خرید بدهند یا چه وقت روند بازار صعودی می‌شود و آن‌ها باید عقب‌نشینی کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی در طول روندهای نزولی نشان‌دهنده‌ی زمان مناسب برای ورود به پوزیشن شورت هستند.

کارکرد اندیکاتور فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی، یکی از رایج‌ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال است. شکست سطوح کلیدی معمولا یک روند قوی را تایید می‌کند و بازگشت ممکن است به‌معنای اصلاح و ادامه روند اصلی باشد. سطوح همان نقاطی هستند که در آن‌ها، احتمال قیمت معکوس دارایی بیش‌تر از جاهایِ دیگر نمودار است. این سطوح قیمت برای تنظیم دستورات توقف یا تعیین هدف سود در یک حرکت صعودی استفاده می‌شود.

حرکت خط روند سطوح اصلاحی فیبوناچی یک حرکت قیمتی جهت‌دار بلندمدت به سمت بالا یا پایین است که معمولا با اصلاحات موقت کوچک همراه می‌شود.

انواع اندیکاتور فیبوناچی؟

اندیکاتورهای فیبوناچی ابزارهای مفیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند و انواع مختلف اندیکاتور های فیبوناچی عبارتند از:

1. خطوط فیبوناچی:

   خطوط فیبوناچی ابزاری هستند که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شوند.

2. مناطق زمانی فیبوناچی:

   این ابزار برای پیش بینی دوره های زمانی که ممکن است تغییرات قیمتی رخ دهد استفاده می شود.

3. کانال فیبوناچی:

   کانال فیبوناچی از خطوط موازی تشکیل شده که بر اساس درصد های فیبوناچی فاصله گذاری شده اند

4. قوس های فیبوناچی:

   قوس های فیبوناچی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در نقاط خاصی نشان دهند

5. پروانه فیبوناچی:

   الگوی پروانه یک الگوی قیمتی است که در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی پایان یک حرکت قیمتی و برگشت احتمالی قیمت استفاده می شود.

6. امتداد های فیبوناچی:

   امتداد های فیبوناچی برای تعیین اهداف احتمالی قیمت یا نقاط برگشتی پس از یک حرکت قیمتی به کار می روند.

7. موج های فیبوناچی:

   موج های فیبوناچی مجموعه ای از خطوط هواداری هستند که از یک نقطه قیمتی رسم می شوند و بر اساس نسبت های فیبوناچی فاصله گذاری می شوند تا نقاط احتمالی حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

8. شبکه فیبوناچی:

   این اصطلاح معمولاً به استفاده ترکیبی از خطوط فیبوناچی و سایر ابزار های مبتنی بر فیبوناچی برای ایجاد یک “شبکه” از سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارد.

9. مثلث های فیبوناچی:

   این اصطلاح کمتر رایج است و به الگو های مثلثی اشاره دارد که در آن ها نسبت های فیبوناچی برای پیش بینی نقاط برگشتی در نمودار قیمت استفاده می شود.

هر کدام از این اندیکاتور ها ویژگی های خاص خود را دارند و در شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. آشنایی با 4 نوع از اندیکاتور های فیبوناچی متداول ، ابزار تحلیلی قدرتمندی را در اختیار تریدر ها قرار می دهد.

4نمونه رایج و طریقه استفاده از آن

1. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

نمودار اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

اگر می‌خواهید روی نمودار خود نقطه برگشت را بررسی کنید، این اندیکاتور مناسب شما خواهد بود. این سطوح از خطوط افقی تشکیل شده‌اند و می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به معامله‌گر نشان دهند. برای رسم چنین سطوحی از اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود.

در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای مشخص کردن هر سطحی از درصدهای خاصی استفاده می‌شود. این درصدها را نسبت به یک قیمت اولیه تعیین می‌کنند. انواع سطوح فیبوناچی اصلاحی در درصدهای زیر وجود دارند:

• ۲۳٫۶ درصد
• ۳۸٫۲ درصد
• ۶۱٫۸ درصد
• ۷۸٫۶ درصد
• ۵۰ درصد: البته کمتر از ۵۰ درصد استفاده می‌شود.

برای اینکه این سطوح را محاسبه کنند نسبت سقف به کف را در نظر می‌گیرند. برای این موضوع ۵ خط مهم در نمودار باید رسم شود که به ترتیب زیر است:

• خط اول را در بالاترین یعنی ۱۰۰ درصد قسمت نمودار رسم می‌کنند.
• خط دوم در ۶۱٫۸ درصد ترسیم می‌شود.
• خط سوم باید در ۵۰ درصد نمودار ترسیم شود.
• خط چهارم را ۳۸٫۲ درصد نمودار رسم می‌کنند.
• برای خط آخر نیز پایین‌ترین نقطه نمودار را در نظر می‌گیرند که صفر درصد است.

به این ترتیب حرکت‌های قیمت از پایین به بالا یا برعکس از بالا به پایین را طبق همین خطوط تحلیل می‌کنند. معمولا سطوح حمایت و مقاومت یا در این خطوط یا در نزدیکی آن‌ها قرار خواهد گرفت.

نحوه رسم اندیکاتور Fibonacci Retracement

در پلتفرم معاملاتی خود اندیکاتور اصلاحی را پیدا کنید. مهم است که به سمت پیدا کردن روند موجود بروید تا بتوانید بالاترین قله و پایین‌ترین دره را با دقت مشخص کنید. با ترسیم یک خط، قله و دره مورد نظر را به یکدیگر متصل کنید.

در روند صعودی باید خط خود را از پایین‌ترین نقطه به بالاترین نقطه ترسیم کنید. در روند نزولی این موضوع برعکس است. در این صورت باید از قله به سمت دره خط خود را ترسیم کنید. وقتی که خط پایه را ترسیم کردید می‌توانید شش سطوح افقی فیبوناچی را مشاهده کنید. شما قادر به تغییر این سطوح از طریق تنظیمات آن هستید.

توجه کنید که قیمت باید بین سطوح فیبوناچی اصلاحی در نوسان باشد. قیمت باید بتواند این سطوح را بشکند. اگر این اتفاق رخ دهد، یعنی پای یک روند قوی در میان است. ممکن است این روند به پیشروی خود ادامه دهد و از سطح بعدی بگذرد. احتمال دارد که وقتی با این سطوح برخورد می‌کند به عقب برگردد.

2. اندیکاتور فیبوناچی کمانی (Arcs)

برای اینکه بتوانید به نقاط حمایت و مقاومت بالقوه پی ببرید می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید. کمان‌ها ارتباط مستقیمی با قیمت و زمان دارند. وقتی متوجه شدید که کمان‌ها در حال پهن‌تر شدن هستند، شاهد طولانی‌تر شدن خط پایه خواهید بود.

برعکس این موضوع نیز رخ می‌دهد؛ با نازک‌تر شدن کمان شاهد کوتاه‌تر شدن خط پایه خواهید بود. معامله‌گران از کمان‌ها برای اتصال نوسان‌های قیمت به یکدیگر استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Arcs

برای اینکه کمان‌های این اندیکاتور فیبوناچی ترسیم شوند، باید سقف و کف نمودار را پیدا کنید. در این اندیکاتور سه خط ترسیم می‌شوند که منحنی هستند. به خاطر بسپارید کمان‌های این اندیکاتور فیبوناچی به صورت نیم دایره هستند. این امکان برای معامله‌گران نیز وجود دارد که کمان‌ها را به صورت دایره‌ای در نمودار مشاهده کنند. فاصله این خطوط منحنی را با این درصدها ترسیم می‌کنند:

• ۳۸٫۲ درصد
• ۵۰ درصد
• ۶۱٫۸ درصد

3. فیبوناچی گسترده (Extension)

فیبوناچی توسعه محور برای زمانی کاربرد دارد که قیمت، یک مقاومت قابل توجه را تجربه کند. با این اندیکاتور فیبوناچی شما متوجه می‌شوید که اگر قیمت، شکست مقاومت را تجربه کند، این روند چقدر ادامه‌دار خواهد بود. این سطوح، بالای سطح یک قرار می‌گیرند. فیبوناچی گسترده سه سطح اصلی دارد که به شرح زیر هستند:

• ۱۶۱٫۸ درصد
• ۲۶۱٫۸ درصد
• ۴۲۳٫۶ درصد

این سطوح اهداف احتمالی را در نمودار به مخاطب نشان می‌دهند. در فیبوناچی گسترده زمانی که قیمت سقف قبلی می‌شکند، امکان ورود شما به معامله فراهم می‌شود. برای رسم اندیکاتور فیبوناچی گسترده باید روی دو موج مهم تمرکز کنید که به شرح زیر هستند:

موج AB: این موج نشان دهنده کل روند است. فاصله‌ای که بین نقطه A تا B وجود دارد را برابر با ۱۰۰ درصد محاسبه می‌کنند.

موج BC: این موج مانند یک اصلاحیه برای موج اول که همان AB است، عمل می‌کند. نقطه C می‌تواند گسترش اندیکاتور فیبوناچی را نشان دهد.

اگر در روند نزولی در حال معامله هستید هدف شما باید پیدا کردن یک کف بالاتر باشد. برعکس، اگر در روند صعودی معاملات خود را انجام می‌دهید، هدف شما باید پیدا کردن یک قله پایین‌تر باشد.

4. اهمیت سطوح اندیکاتور فیبوناچی

آشنایی با سطوح فیبوناچی

به خطوطی که در اندیکاتور فیبوناچی وجود دارد، سطوح می‌گویند. این خطوط به شکل‌های مختلف عمومی، افقی و موربی هستند. کار این خطوط این است که سطوح مقاومت و حمایت را به معامله‌گران نشان دهد. معامله‌گران طبق این سطوح است که تصمیم می‌گیرند در معامله‌های خرید و فروش، ورود کنند. سطوح در این اندیکاتور از اعداد فیبوناچی تشکیل شده‌ است.

از اصلاحات فیبوناچی می‌توانید برای ثبت سفارش‌های ورودی، تعیین کردن سطوح توقف ضرر یا تعیین اهداف قیمت استفاده کنید. تصور کنید که ممکن است یک معامله‌گر قیمت یک ارز یا یک سهم را که در حال افزایش است، مشاهده کند. بعد از یک حرکت صعودی، دوباره به سطح ۶۱٫۸ درصد خواهد رسید.

این روند دوباره به بالا رفتن خود ادامه می‌دهد. فرایند جهش در سطح فیبوناچی در طول یک روند صعودی اتفاق می افتد. در این شرایط معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید خود را انجام دهد. این امکان برای معامله‌گران وجود دارد که حد ضرر را برای معاملات خود در سطح ۶۱٫۸ درصد مشخص کنند. اگر بازدهی از این سطح پایین‌تر باشد، می‌تواند شکست در رالی را نشان دهد.

روش‌های مختلف در سطوح فیبوناچی

سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند از طریق روش‌های مختلف دیگری در تحلیل تکنیکال ایجاد شوند. این سطوح در الگوهای گارتلی (Gartley) و همچنین نظریه موج الیوت (Elliott) بسیار دیده می‌شوند و رواج دارند. وقتی قیمت یک ارز یا یک سهم به صورت غیرمنتظره به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، این اشکال مختلف تحلیل تکنیکال نشان می‌دهند که معکوس‌ها به شدت تمایل دارند تا نزدیک به سطوح فیبوناچی بسیار خاصی خود را نشان دهند.

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که وقتی از سایر ابزارهای تحلیل در کنار اندیکاتور فیبوناچی استفاده می‌شود، امکان شناسایی روند‌های بازار با دقت بیشتری فراهم خواهد شد. جالب است بدانید که سطوح اصلاح فیبوناچی دقیقا برخلاف میانگین‌های متحرک، ثابت هستند. همین ویژگی و ماهیت ثابت بودن کمک می‌کند که روند شناسایی با سرعت و دقت بیشتری صورت بگیرد.

این ویژگی به معامله‌گران حوزه ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی کمک می‌کند تا زمانی که سطوح قیمت در حال آزمایش هستند، با احتیاط بیشتری پیش‌بینی‌های خود را انجام دهند و برای انجام معامله اقدام کنند. سطوح فیبوناچی نقاط بسیار مهمی هستند که در آن‌ها بررسی قیمت، برگشت یا شکست انتظار می‌رود.

مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی

نمی‌توانیم بگوییم که یک اندیکاتور می‌تواند فقط نقاط مثبت داشته باشد. این موضوع در مورد هیچ اندیکاتوری صدق نمی‌کند. اندیکاتور فیبوناچی نیز به همین ترتیب است و در کنار مزایای خود معایبی هم دارد. مهم‌ترین مزایا و معایب آن به شرح زیر هستند:

مزایای اندیکاتور فیبوناچی

تعیین حرفه‌ای سطوح حمایت و مقاومت با این اندیکاتور امکان‌پذیر است.

می‌توانید از آن در تایم ‌فریم‌های مختلف استفاده کنید.

در اندیکاتور فیبوناچی در کنار فرمول‌ها از روان‌شناسی بازار ارزهای خارجی نیز برای تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌شود.

معایب اندیکاتور فیبوناچی

معامله‌گران نمی‌توانند به راحتی نقطه ورود صحیح به معامله را پیدا کنند.

ممکن است اندیکاتور فیبوناچی سیگنال‌های نادرستی را به معامله‌گر نشان دهد.

امکان استفاده از این اندیکاتور در تجارت خودکار (Expert Advisor) وجود ندارد.

درک تحلیل‌های فیبوناچی دشوار است و این موضوع به دلیل زمان‌بر بودن می‌تواند فرصت‌های ارزشمند معاملاتی را از معامله‌گر دور کند.

کاهش ضریب خطا با اندیکاتور فیبوناچی

زمانی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس هستید، نباید فراموش کنید که هیچ ابزاری قطعی نیست. درهرصورت، بسیاری از معامله‌گران با این اندیکاتور کار می‌کنند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. بهترین روش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، استفاده‌ی ترکیبی از آن با سایر ابزارهاست.

در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بازار بورس گفته شد که چهار نمونه‌ی رایج اندیکاتور فیبوناچی، مدل‌های فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، انبساطی و بازتابی است. زمانی که اندیکاتور فیبوناچی را با یکسری اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال مثل RSI و میانگین متحرک ترکیب کنید، به‌طورقطع نتیجه‌ی بهتری حاصل می‌شود. در پایان باید بدانید که این ابزار تنها برای نشان دادن یک مسیر احتمالی هستند، و داشتن هدف و استراتژی مشخص در معامله‌گری، موضوع مهمی است که تنها به عهده‌ی خودتان است.