اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار میکند؟
اسیلاتور یا نوسانساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی دربارهی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمتهای پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازهی قیمتی آن مقایسه میکند.
تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دورهی زمانی تغییر میکند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدودهی سقف تا کف در طول یک دورهی زمانی معین ارزیابی میکند. به طور کلی، از استوکاستیک برای تشخیص وضعیتهای اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود.
اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک
فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازهی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار میگیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار میگیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.
این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیشتر از ۵۰ میشود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ میآید. K% زیر ۲۰ نشان میدهد قیمت در این دورهی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان میدهد، طی یک دورهی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.
اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دههی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیهی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دورهی نامشخص (معمولا یک دورهی ۱۴ روزه) نشان میدهد.
به گفتهی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر اینها نیست. بلکه به گفتهی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. همچنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود میتوانند تخمینهای بازار را تغییر دهند.
از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگراییهای گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان میدهد، از آن میتوان برای پیشبینی بازگشتها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضحترین، و اساسیترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.
محاسبهی اسیلاتور استوکاستیک
K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)
نحوه استفاده از استوکاستیک
تحلیلگران از اندیکاتور استوکاستیک به شیوههای مختلفی استفاده میکنند.
۱- بیشترین استفاده از این اندیکاتور برای نشان دادن واگراییها است. بیشتر تحلیلگرانی که برای پیدا کردن واگراییها از استوکاستیک استفاده میکنند، از مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروشی (Oversold) که این اسیلاتور نشان میدهد نیز استفاده میکنند.
۲- بعضی از تحلیلگران زمانی که خط K، خط D را رو به پایین قطع میکند، آن را بهعنوان سیگنال فروش در نظر میگیرند اما اگر خط K خط D را رو به بالا قطع کند، از آن بهعنوان سیگنال خرید استفاده میکنند. البته زمانی از سیگنال فروش این دو خط استفاده میکنند که بازار در منطقه اشباع خرید باشد. در مورد سیگنال خرید هم وضعیت به همین صورت است یعنی زمانی که خط K خط D را رو بالا قطع کند و بازار در منطقه اشباع فروش باشد، سیگنال خرید صادرشده از استوک استیک قویتر است.
بنابراین میتوان بهطورکلی سیگنالهای استوکاستیک را در سه دسته زیر خلاصه کرد:
نکات کلی معامله کردن با ابزار استوکاستیک و کندل استیک ها
برای معامله کردن با استفاده از ترکیب استوکاستیک و کندل استیکها بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
روند بازار را تشخیص دهید. تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار پیش از شروع هر کاری الزامی است.
اگر بازار برای مدت طولانی صعودی بوده است و به یک منطقه مهم بازگشتی رسیده است به دنبال کندل استیکهای بازگشتی نزولی بگردید.
زمانی که الگوی شمعی بازگشتی مورد نظر مثلا ستاره عصرگاهی یا الگوی پوشا نزولی را پیدا کردید، اسیلاتور استوکاستیک را روی چارت اعمال کنید.
همانطور که قبلاً هم گفتیم این اسیلاتور به سه روش به شما سیگنال میدهد. در این مورد، اگر قیمت در استوکاستیک در منطقه اشباع خرید بود (سیگنال اول) و واگرایی معمولی (سیگنال دوم) هم دیده شد، میتوانید معامله فروش بازکنید البته میتوانید برای اطمینان سیگنال سوم استوکاستیک که از تقاطع خطوط به وجود میآید را نیز در نظر بگیرید. در این مورد باید خط K خط D را رو به پایین قطع کرده باشد.
حتماً حمایت و مقاومتهای پیش رو را پیش از شروع معاملات در نظر بگیرید. علاوه بر این میتوانید با استفاده از همین سطوح پیش رو، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
برای معامله در پایان روند نزولی نیز تمامی موارد بالا را بررسی کنید.
سخن پایانی
ابزار استوکاستیک و کندل استیک به شما امکانات زیادی برای معامله کردن میدهند. البته به این نکته دقت داشته باشید که قبل از استفاده از هرگونه تکنیک یا استراتژی معاملاتی باید آنها را در حساب دمو تست کنید و اگر با سبک شما سازگار بود و سوددهی مناسبی داشت از آنها استفاده کنید. انواع کندل استیکهای بازگشتی و ادامهدهنده در ترکیب با اسیلاتور استوکاستیک یکی از چند شیوه مختلف معامله کردن با الگوهای شمعی ژاپنی هستند. برای استفاده کاربردی از کندل استیکها بهترین راه این است که مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به درستی یاد بگیرید تا بتوانید از ترکیب آنها با الگوهای شمعی بهترین معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.
